www.gsyw.net > 在期权定价二叉树模型中,若s=21,r=0.15,u=1.4,D=1.1,x=23,计算期权的价

在期权定价二叉树模型中,若s=21,r=0.15,u=1.4,D=1.1,x=23,计算期权的价

q=(1+r-d)/(u-d) Su=21*1.4=29.4 Sd=21*1.1=23.1 C

风险中性: 假设股票基期价格为S(0),每期上涨幅度为U,下跌幅度为D,无风险收益率为r每年,每期

可以大于零,等于0那是理论上的,实际上你看到有些深度虚值期权即使到期也不为零,只是到后来被清掉

二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向,且假设在整个考察期内,股价每次向上(或向下)波动

1:Black-Scholes方程模型优缺点:优点:对欧式期权,有精确的定价公式;缺点:对美式期权,

已知S=160,E=150,d= - 0.2,u=0.15,r=10%,试用两期二叉树模型计算看跌期

你问的是实际问题,还是学习上的。如果是学习上的,期权价格为标的资产上涨下跌概率的期望值就没有套利。简

公式书上有 自己看看吧

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